在量化系统中,可以长期稳定赚钱的方法有几种,其中最重要的两种是顺势交易法和区间震荡法,一种交易方法只能选择其一,也就是量化交易方法中,没有一种方法既可以赚明显上涨行情(做多)或下跌行情中(做空)的钱,又赚区间震荡行情中的钱。一个量化交易系统在明显上升或下跌趋势中受益表现好,就一定在横向震荡行情中收益表现不好,反之亦然。我曾经想找出一套既能上升趋势中赚钱又能横向震荡趋势中挣钱的系统,发现竟是枉然,查了这么长时间国内外交易大师的方法,没有一种是可以既能明显上升趋势顺势赚钱又能横向震荡赚钱的。后来我想明白了,因为这方法的机理是相反的,必然不能兼容。顺势交易讲究的是突破上升时才买入,下跌趋势出现时卖出。而区间震荡交易法讲究的是在区间中下跌到区间底部建仓或加仓,等反弹到箱顶卖出。而很多时候突破箱顶,才是顺势交易的买点,而震荡交易法这时候是卖点,反之箱底是一样的。两种方法操作相反。

  前面我们分析了wu2198区间震荡交易法,现在说说多数人采用的顺势交易方法,其实就是在震荡区间时减少交易、甚至空仓,或者小仓位短线玩玩,等待大盘出现明显的上升趋势时重仓做多,或者在明显的下跌趋势时做空,这是现在绝大多数人的方法。这样的好处是可以回避长时间震荡时频繁的高买低卖(因为趋势交易说白了就是追涨杀跌),但是能否判断趋势突破,实现连续上升或下跌是难点。在方向不明确时,能空仓不交易,也是多数散户守不住的难点。我认为,在中国,多数时间、多数年份都是震荡的,但也会隔几年出现大牛市和大熊市,所以这决定了采用区间震荡交易法和顺势交易法都是能赚钱的,关键你要能在每种各自不同的方法中找到能持续赚钱的方法。在一套交易系统中,是没有办法兼顾震荡行情和上升行情的,所以有些人做了两套交易系统,一套是震荡交易系统,一套是顺势交易系统。在顺势交易系统未发出信号的长周期内,使用震荡区间交易系统,类似wu2198在做高抛低吸。在顺势交易系统发出信号的牛市大涨期间,使用顺势交易系统,也就是做追涨杀跌,也是一种方法。当然,只坚定的使用一种方法,也是能赚钱的。

最后修改:2020 年 01 月 15 日 12 : 40 PM
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